xyzzyは編集ファイルと同じディレクトリにhoge.1~みたいなバックアップファイルを作ります。
この設定のままだと作業ディレクトリにバックアップファイルがたくさんできて困るので、以下の方法で別のディレクトリにバックアップファイルを作ります。

(require "backup")
(setq *backup-directory* "D:/backup/")
(setq *hierarchic-backup-directory* t)